Sono stati pubblicati su Social Science Research Network (SSRN) - in un articolo intitolato "Brexit or Bremain ? Evidence from Bubble Analysis" - i risultati dello studio condotto dai ricercatori del dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano che anticipa i possibili scenari del referendum in corso nel Regno Unito sulla permanenza nell’Unione Europea.
Nello studio - ripreso nelle news di Risk.net - i ricercatori della Statale hanno analizzato vari titoli finanziari per verificarne la sensibilità ai risultati del referendum.
Il modello statistico utilizzato - modello Johansen-Ledoit-Sornette (JLS) - è stato potenziato sviluppando una metodologia di calibrazione che ha richiesto l’utilizzo di risorse di Calcolo Parallelo del dipartimento di Fisica.
I risultati ottenuti suggeriscono che i mercati azionari e valutari non mostrano segnali di bolle finanziarie e di possibili crash in attesa dei risultati del referendum. I mercati dei tassi di interesse interbancari ed obbligazionari mostrano invece segnali di instabilità che potrebbero portare ad un brusca diminuzione del rischio di credito e liquidità.
Il risultato complessivo sembrerebbe quindi consistente con uno scenario Bremain, in cui gli operatori del mercato si attendono che il Regno Unito voterà in maggioranza per rimanere nell’Unione Europea.
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Per informazioni
Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Fisica
Prof. Davide Galli
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davide.galli@unimi.it
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