Time series econometrics

A.A. 2020/2021
Course offered to students on the PhD programme in
3
Crediti
20
Ore totali
Periodo
Febbraio 2021
20
Posti disponibili
Lingua
Inglese
The aim of the course is to teach students time-series analysis used in advanced economic research. Competence is developed regarding stationary and non-stationary multivariate models with special attention to: dynamic simultaneous equations; Vector autoregression (VAR) models, Impulse response functions, Variance decompositions, Structural VAR models; Cointegration, Vector error correction models.
Knowledge of Statistics and Mathematical analysis (linear algebra).
For first year students - Mandatory for Economics PhD students.
Modalità di valutazione
Esame
Giudizio di valutazione
voto verbalizzato in trentesimi
Iscrizioni

Scadenze

Il termine di iscrizione ai corsi è previsto generalmente entro il 25° giorno del mese precedente al mese di avvio, in particolare:

  • per i corsi in avvio a gennaio 2022 fino al 27 dicembre 2021
  • per i corsi in avvio a febbraio 2022 fino al 25 gennaio 2022
  • per i corsi in avvio a marzo 2022 fino al 25 febbraio 2022.

Saranno rese note appena possibile le scadenze di iscrizione ai corsi in avvio nei mesi successivi.

Come iscriversi

  1. Autenticarsi al servizio di iscrizione con le credenziali di Ateneo
  2. Selezionare l’insegnamento scelto e cliccare su Iscrizione e infine su Iscriviti

Trascurare del tutto la voce "Data di appello" che appare durante la procedura di iscrizione.

Assistenza

Per informazioni e richieste di chiarimento scrivere a: phd@unimi.it

Docente/i
Ricevimento:
Monday, 12.30 to 2.30. Please email me to arrange an appointment
Stanza 4 (DEMM Secondo piano) [On line appointments only]