Econometria

A.A. 2016/2017
Insegnamento per
6
Crediti massimi
40
Ore totali
Lingua
Italiano
Obiettivi formativi
L'obiettivo del corso è di fornire agli studenti i principi di base dell'analisi econometrica. Tutti gli aspetti teorici della modellistica econometrica verranno trattati congiuntamente con moderne applicazioni empiriche al fine di motivare gli studenti e rispondere a importanti problemi provenienti dal mondo reale con appropriate e specifiche risposte numeriche.

Struttura insegnamento e programma

Edizione attiva
Responsabile
STUDENTI FREQUENTANTI
Programma
Domande economiche e dati economici
- domande economiche esaminate
- effetti causali ed esperimenti ideali
- dati: fonti e tipi

Richiami di probabilità (nozioni di base)

Richiami di statistica
- stima della media di una popolazione
- verifica di ipotesi circa la media della popolazione
- intervalli di confidenza per la media della popolazione
- confronto tra medie di popolazioni diverse
- redditi di laureati e laureati negli Stati Uniti
- diagrammi a nuvola di punti, covarianza e correlazione campionaria

Regressione lineare con un singolo regressore
- il modello di regressione lineare
- stima dei coefficienti del modello di regressione lineare
- le assunzioni dei minimi quadrati
- distribuzione campionaria degli stimatori OLS
- verifica di ipotesi su un singolo coefficiente di regressione
- intervalli di confidenza per un coefficiente di regressione
- la regressione quando X è una variabile binaria
- R2 ed errore standard della regressione
- eteroschedasticità ed omoschedasticità

Regressione lineare con regressori multipli
- la distorsione da variabile omessa
- il modello di regressione multipla
- lo stimatore OLS della regressione multipla
- le assunzioni dei minimi quadrati
- la distribuzione degli stimatori OLS nella regressione multipla
- verifica di ipotesi e intervalli di confidenza per un singolo coefficiente
- verifica di ipotesi congiunte
- altre statistiche di regressione
- distorsione da variabile omessa e regressione multipla
- analisi dei dati sui punteggi dei test

Valutazione di studi basati sulla regressione multipla
- validità interna ed esterna
- minacce alla validità interna dell'analisi di regressione multipla
- esempio: i punteggi del test e la dimensione delle classi

Regressione con variabili strumentali
- lo stimatore IV con un singolo regressore e un singolo strumento
- il modello generale di regressione IV
- verifica della validità degli strumenti
- applicazione alla domanda di sigarette
- dove trovare strumenti validi

Introduzione a regressioni temporali e previsioni
- l'uso dei modelli di regressione per la previsione
- introduzione alle serie temporali e alla correlazione seriale
- autoregressioni
- regressioni temporali con predittori addizionali e modello autoregressivo misto
- scelta della lunghezza dei ritardi utilizzando i criteri d'informazione
- Non stazionarietà I: i trend
- Non stazionarietà II: le rotture strutturali (soltanto cenni)
Prerequisiti e modalità di esame
E' richiesta la conoscenza di base dei principali elementi di statistica descrittiva e inferenziale, e nozioni di base di algebra matriciale.
Materiale didattico e bibliografia
Introduzione all'econometria, JH Stock e MW Watson, Pearson Education, terza edizione.
STUDENTI NON FREQUENTANTI
Prerequisiti e modalità di esame
Esame scritto per studenti frequentanti e non frequentanti.
Periodo
Secondo trimestre
Periodo
Secondo trimestre
Modalità di valutazione
Esame
Giudizio di valutazione
voto verbalizzato in trentesimi
Siti didattici
Docente/i
Ricevimento:
Nella settimana 16-21 settembre 2019, il ricevimento studenti avrà luogo martedì dalle 12:00 alle 15:00.
stanza 31