Finanza matematica 2

A.A. 2019/2020
Insegnamento per
6
Crediti massimi
42
Ore totali
SSD
SECS-S/06
Lingua
Italiano
Obiettivi formativi
Lo scopo del corso è di fornire una introduzione agli argomenti principali relativi ai modelli in tempo continuo di Finanza Matematica, che coinvolgono tecniche avanzate del Calcolo Stocastico e dell'ottimizzazione dinamica.
Calcolo del prezzo per via probabilistica/analitica di derivati finanziari in mercati completi/incompleti descritti da processi stocastici a tempo continuo di tipo diffusivo. Risoluzione di alcuni problemi di ottimizzazione dinamica, tramite metodi di controllo/arresto ottimo.

Struttura insegnamento e programma

Edizione attiva
Responsabile
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE - CFU: 6
Lezioni: 42 ore
Periodo
Secondo semestre
Periodo
Secondo semestre
Modalità di valutazione
Esame
Giudizio di valutazione
voto verbalizzato in trentesimi
Docente/i
Ricevimento:
Mercoledì 14:00-16:00
Ufficio 1043, primo piano, Dip. di Matematica, Via Saldini 50
Ricevimento:
Su appuntamento
Ufficio 1005