Mercuri Lorenzo

PROFESSORE ASSOCIATO
SSD
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Settore concorsuale
13/D4 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

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Ricevimento
Martedì dalle 14.30 alle 17.30
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via Office Microsoft Teams (https://work.unimi.it/servizi/servizi_tec/1536.htm)

Didattica

Ricerca

Pubblicazioni
  • On Properties of the MixedTS Distribution and Its Multivariate Extension / A. Hitaj, F. Hubalek, L. Mercuri, E. Rroji. - In: INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW. - ISSN 0306-7734. - 86:3(2018 Dec), pp. 512-540.
  • Optimal insurance portfolios risk-adjusted performance through dynamic stochastic programming / G. Consigli, V. Moriggia, S. Vitali, L. Mercuri. - In: COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE. - ISSN 1619-697X. - :15(2018 Jun), pp. 599-633.
  • Sensitivity analysis of mixed tempered stable parameters with implications in portfolio optimization / A. Hitaj, L. Mercuri, E. Rroji. - In: COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE. - ISSN 1619-697X. - (2018 Apr 23). [Epub ahead of print]
  • Implicit expectiles and measures of implied volatility / F. Bellini, L. Mercuri, E. Rroji. - In: QUANTITATIVE FINANCE. - ISSN 1469-7688. - (2018 Apr), pp. 1-14.
  • Discrete-Time Approximation of a Cogarch(p,q) Model and its Estimation / S.M. Iacus, L. Mercuri, E. Rroji. - In: JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS. - ISSN 0143-9782. - (2018).