Mercuri Lorenzo

PROFESSORE ASSOCIATO
SSD
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Settore concorsuale
13/D4 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

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Sede di lavoro

Via Conservatorio, 7
20122 MILANO (MI)

Altri numeri di telefono
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Ricevimento
Mercoledì dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.30 (Per organizzare al meglio gli appuntameti siete pregati di contattarmi preliminarmente via email)
Luogo di ricevimento
via Office Microsoft Teams (https://work.unimi.it/servizi/servizi_tec/1536.htm)
Didattica - insegnamenti

Post laurea

A.A. 2021/2022
Master di primo livello
A.A. 2020/2021
Master di primo livello
A.A. 2018/2019
Master di secondo livello
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Pubblicazioni

Pubblicazioni
  • Portfolio Selection with Irregular Time Grids: an example using an ICA-COGARCH(1, 1) approach / F. Bianchi, L. Mercuri, E. Rroji. - In: FINANCIAL MARKETS AND PORTFOLIO MANAGEMENT. - ISSN 1934-4554. - (2021). [Epub ahead of print] [10.1007/s11408-021-00387-3]
  • Finite Mixture Approximation of CARMA(p,q) Models / L. Mercuri, A. Perchiazzo, E. Rroji. - In: SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS. - ISSN 1945-497X. - 12:4(2021), pp. 1416-1458. [10.1137/20M1363248]
  • On the dependence structure between S&P500, VIX and implicit Interexpectile Differences / F. Bellini, L. Mercuri, E. Rroji. - In: QUANTITATIVE FINANCE. - ISSN 1469-7688. - 20:11(2020), pp. 1839-1848.
  • Lévy CARMA models for shocks in mortality / A. Hitaj, L. Mercuri, E. Rroji. - In: DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE. - ISSN 1593-8883. - 42:1(2019 Jun), pp. 205-227. [10.1007/s10203-019-00248-9]
  • On Properties of the MixedTS Distribution and Its Multivariate Extension / A. Hitaj, F. Hubalek, L. Mercuri, E. Rroji. - In: INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW. - ISSN 0306-7734. - 86:3(2018 Dec), pp. 512-540.