Mercuri Lorenzo

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO (Lettera B)
SSD
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Settore concorsuale
13/D4 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Contatti

Sede di lavoro

Via Conservatorio, 7
20122 MILANO (MI)

Altri numeri di telefono
02 50321555
E-mail di ateneo
Sospeso Fino a Settembre
Luogo di ricevimento
Ufficio 33, piano.Via Conservatorio 7. III Piano, Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi

Didattica

Ricerca

Pubblicazioni
  • On Properties of the MixedTS Distribution and Its Multivariate Extension / A. Hitaj, F. Hubalek, L. Mercuri, E. Rroji. - In: INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW. - ISSN 0306-7734. - 86:3(2018 Dec), pp. 512-540.
  • Optimal insurance portfolios risk-adjusted performance through dynamic stochastic programming / G. Consigli, V. Moriggia, S. Vitali, L. Mercuri. - In: COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE. - ISSN 1619-697X. - :15(2018 Jun), pp. 599-633.
  • Sensitivity analysis of mixed tempered stable parameters with implications in portfolio optimization / A. Hitaj, L. Mercuri, E. Rroji. - In: COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE. - ISSN 1619-697X. - (2018 Apr 23). [Epub ahead of print]
  • Implicit expectiles and measures of implied volatility / F. Bellini, L. Mercuri, E. Rroji. - In: QUANTITATIVE FINANCE. - ISSN 1469-7688. - (2018 Apr), pp. 1-14.
  • Risk parity for mixed tempered stable distributed sources of risk / L. Mercuri, E. Rroji. - In: ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH. - ISSN 0254-5330. - 260:1/2 (special issue: Advances of OR in Commodities and Financial Modelling)(2018 Jan), pp. 375-393.