Frittelli Marco

PROFESSORE ORDINARIO
SSD
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Settore concorsuale
13/D4 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

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Mercoledì 14:00-16:00
Luogo di ricevimento
Ufficio 1043, primo piano, Dip. di Matematica, Via Saldini 50

Didattica

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Pubblicazioni
  • Pointwise Arbitrage Pricing Theory in Discrete Time / M. Burzoni, M. Frittelli, Z. Hou, M. Maggis, J. Obłój. - In: MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH. - ISSN 0364-765X. - 44:3(2019 Aug), pp. 1034-1057.
  • A unified approach to systemic risk measures via acceptance sets / F. Biagini, J. Fouque, M. Frittelli, T. Meyer-Brandis. - In: MATHEMATICAL FINANCE. - ISSN 0960-1627. - (2018 Feb 07). [Epub ahead of print]
  • Disentangling price, risk and model risk : V&R measures / M. Frittelli, M. Maggis. - In: MATHEMATICS AND FINANCIAL ECONOMICS. - ISSN 1862-9679. - (2017 Oct 14). [Epub ahead of print]
  • Model-free superhedging duality / M. Burzoni, M. Frittelli, M. Maggis. - In: THE ANNALS OF APPLIED PROBABILITY. - ISSN 1050-5164. - 27:3(2017 Jun), pp. 1452-1477.
  • Universal arbitrage aggregator in discrete-time markets under uncertainty / M. Burzoni, M. Frittelli, M. Maggis. - In: FINANCE AND STOCHASTICS. - ISSN 0949-2984. - 20:1(2016 Jan 10), pp. 1-50.