Burzoni Matteo

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO (Lettera B)
SSD
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Settore concorsuale
13/D4 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

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20133 MILANO (MI)

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Pubblicazioni
  • Pointwise Arbitrage Pricing Theory in Discrete Time / M. Burzoni, M. Frittelli, Z. Hou, M. Maggis, J. Obłój. - In: MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH. - ISSN 0364-765X. - 44:3(2019 Aug), pp. 1034-1057.
  • Model-free superhedging duality / M. Burzoni, M. Frittelli, M. Maggis. - In: THE ANNALS OF APPLIED PROBABILITY. - ISSN 1050-5164. - 27:3(2017 Jun), pp. 1452-1477.
  • Universal arbitrage aggregator in discrete-time markets under uncertainty / M. Burzoni, M. Frittelli, M. Maggis. - In: FINANCE AND STOCHASTICS. - ISSN 0949-2984. - 20:1(2016 Jan 10), pp. 1-50.
  • A MODEL-FREE ANALYSIS OF DISCRETE TIME FINANCIAL MARKETS / M. Burzoni ; supervisor: M.Frittelli ; coordinatore: G. Naldi. - Milano : Università degli studi di Milano. DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "FEDERIGO ENRIQUES", 2015 Dec 10. ((28. ciclo, Anno Accademico 2015.