Economia matematica 1
A.A. 2024/2025
Obiettivi formativi
Lo scopo del corso è di fornire una introduzione agli argomenti principali relativi alla Teoria delle Decisioni in campo economico e finanziario, che coinvolgono tecniche avanzate dell'Analisi Funzionale e della Probabilità.
Risultati apprendimento attesi
Assiomatizzazione delle preferenze di un agente e rappresentazione funzionale di esse. Applicazione della teoria delle decisioni nella risoluzione di problemi di equilibrio economico/finanziario.
Periodo: Secondo semestre
Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi
Corso singolo
Questo insegnamento non può essere seguito come corso singolo. Puoi trovare gli insegnamenti disponibili consultando il catalogo corsi singoli.
Programma e organizzazione didattica
Edizione unica
Responsabile
Periodo
Secondo semestre
Programma
Programma
1) Probabilità soggettiva
2) Preferenze su lotterie nella teoria di Von Neumann e Morgenstern
3) Preferenze State-Dependent
4) Preferenze Robuste e Ambiguità
5) Ottimizzazione dell'utilità, teoria dell'arbitraggio e ottimizzazione robusta
6) Teoria dell'equilibrio dei mercati
1) Probabilità soggettiva
2) Preferenze su lotterie nella teoria di Von Neumann e Morgenstern
3) Preferenze State-Dependent
4) Preferenze Robuste e Ambiguità
5) Ottimizzazione dell'utilità, teoria dell'arbitraggio e ottimizzazione robusta
6) Teoria dell'equilibrio dei mercati
Prerequisiti
Prerequisiti fortemente suggeriti:
1) Finanza Matematica 1
2) Probabilità Avanzata
Prerequisiti utili
3) Analisi Funzionale
1) Finanza Matematica 1
2) Probabilità Avanzata
Prerequisiti utili
3) Analisi Funzionale
Metodi didattici
Lezioni frontali
Materiale di riferimento
Materiale di riferimento
Riferimenti principali
1) I. Gilboa, Theory od Decision under Uncertainty, Cambridge University Press, 2009.
2) H. Follmer A. Schied, Stochastic Finance, 3rd Edition, De Gruyter.
Altri libri di riferimento
3) L.J. Savage, The Foundations of Statistics, 2nd Edition, dover Publications
4) D. Duffie, Dynamic Asset Pricing Theory, 3rd Edition, Princeton Univeristy Press
5) C.D. Aliprantis and K.C. Border, Infinite Dimensional Analysis, 3rd Edition, Springer.
Articoli Scientifici
1) B. de Finetti, Sul significato soggettivo della probabilità, Fundamenta Mathematicae, 1931.
2) G. Debreu, Topological methods in cardinal utility theory, 1960, Standford University Press.
3) F. Maccheroni, M. Marinacci, A. Rustichini, Ambiguity Aversion, Robustness, and the Variational Representation of Preferences, Econometrica, 2006.
Riferimenti principali
1) I. Gilboa, Theory od Decision under Uncertainty, Cambridge University Press, 2009.
2) H. Follmer A. Schied, Stochastic Finance, 3rd Edition, De Gruyter.
Altri libri di riferimento
3) L.J. Savage, The Foundations of Statistics, 2nd Edition, dover Publications
4) D. Duffie, Dynamic Asset Pricing Theory, 3rd Edition, Princeton Univeristy Press
5) C.D. Aliprantis and K.C. Border, Infinite Dimensional Analysis, 3rd Edition, Springer.
Articoli Scientifici
1) B. de Finetti, Sul significato soggettivo della probabilità, Fundamenta Mathematicae, 1931.
2) G. Debreu, Topological methods in cardinal utility theory, 1960, Standford University Press.
3) F. Maccheroni, M. Marinacci, A. Rustichini, Ambiguity Aversion, Robustness, and the Variational Representation of Preferences, Econometrica, 2006.
Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione
Esame orale finalizzato alla verifica della conoscenza degli elementi di teoria sviluppati durante il corso.
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE - CFU: 6
Lezioni: 42 ore
Docente:
Maggis Marco
Turni:
Turno
Docente:
Maggis MarcoDocente/i