Economia matematica 1

A.A. 2021/2022
6
Crediti massimi
42
Ore totali
SSD
SECS-S/06
Lingua
Italiano
Obiettivi formativi
Lo scopo del corso è di fornire una introduzione agli argomenti principali relativi alla Teoria delle Decisioni in campo economico e finanziario, che coinvolgono tecniche avanzate dell'Analisi Funzionale e della Probabilità.
Risultati apprendimento attesi
Assiomatizzazione delle preferenze di un agente e rappresentazione funzionale di esse. Applicazione della teoria delle decisioni nella risoluzione di problemi di equilibrio economico/finanziario.
Programma e organizzazione didattica

Edizione unica

Responsabile
Periodo
Secondo semestre
Didattica in presenza con diretta streaming. In caso di necessità legate all'emergenza sanitaria passeremo alla didattica a distanza sincrona (tramite Microsoft Teams)
Programma
1) Probabilità soggettiva e valutazione delle scommesse
2) Preferenze su lotterie nella teoria di Von Neumann e Morgenstern
3) Preferenze State-Dependent
4) Preferenze Robuste e Ambiguità
5) Ottimizzazione dell'utilità, teoria dell'arbitraggio e ottimizzazione robusta
6) Teoria dell'equilibrio dei mercati
Prerequisiti
Prerequisiti Suggeriti:
1) Finanza Matematica 1
2) Probabilità Avanzata
3) Analisi Funzionale
Metodi didattici
Lezioni Frontali
Forum di discussione online
Sviluppo di modelli economici in R (opzionale)
Materiale di riferimento
Riferimento principale
I. Gilboa, Theory od Decision under Uncertainty, Cambridge University Press, 2009.

Altri libri di riferimento
1) H. Follmer A. Schied, Stochastic Finance, 3rd Edition, De Gruyter.
2) L.J. Savage, The Foundations of Statistics, 2nd Edition, dover Publications
3) D. Duffie, Dynamic Asset Pricing Theory, 3rd Edition, Princeton Univeristy Press
4) C.D. Aliprantis and K.C. Border, Infinite Dimensional Analysis, 3rd Edition, Springer.

Articoli Scientifici
1) B. de Finetti, Sul significato soggettivo della probabilità, Fundamenta Mathematicae, 1931.
2) G. Debreu, Topological methods in cardinal utility theory, 1960, Standford University Press.
3) P. Wakker and H. Zank, State dependent expected utility for Savage's state space, Mathematics of Operation Research, 1999.
2) F. Maccheroni, M. Marinacci, A. Rustichini, Ambiguity Aversion, Robustness, and the Variational Representation of Preferences, Econometrica, 2006.
Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione
Esame orale finalizzato alla verifica della conoscenza degli elementi di teoria sviluppati durante il corso.
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE - CFU: 6
Lezioni: 42 ore
Docente: Maggis Marco
Docente/i
Ricevimento:
Su appuntamento
Ufficio 1005, Dipartimento di Matematica