Mathematics and probability for economics
A.A. 2025/2026
Obiettivi formativi
Non definiti
Risultati apprendimento attesi
Non definiti
Periodo: Primo semestre
Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi
Corso singolo
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Programma e organizzazione didattica
Edizione unica
Responsabile
Periodo
Primo semestre
Programma
Algebra lineare: vettori, operazioni con i vettori, matrici, operazioni con le matrici. Sistemi lineari: rappresentazione matriciale. Rango di una matrice. Indipendenza lineare. Inversa di una matrice. Metodo di eliminazione di Gauss (risoluzione di sistemi lineari, calcolo del determinante e della matrice inversa). Matrici simmetriche. Norma di un vettore. Base e dimensione in
R
n
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. Geometria dello spazio tridimensionale.
Funzioni di più variabili. Caso particolare: grafici di funzioni di due variabili. Curve di livello. Forme quadratiche. Continuità e derivabilità delle funzioni di più variabili. Derivate parziali, gradiente e matrice Hessiana. Funzioni di due variabili: piano tangente e vettore gradiente. Funzioni convesse e concave. Problemi di ottimizzazione: condizioni di primo e secondo ordine per problemi senza vincoli. Ottimizzazione vincolata: vincoli di uguaglianza e metodo dei moltiplicatori di Lagrange. Ottimizzazione vincolata: vincoli di disuguaglianza e condizioni di Karush-Kuhn-Tucker. Programmazione lineare (concetti di base).
Probabilità: nozioni e definizioni di base. Distribuzioni discrete: uniforme, binomiale, di Bernoulli, di Poisson, geometrica. Teorema di Bayes. Distribuzioni continue: distribuzione normale (gaussiana).
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. Geometria dello spazio tridimensionale.
Funzioni di più variabili. Caso particolare: grafici di funzioni di due variabili. Curve di livello. Forme quadratiche. Continuità e derivabilità delle funzioni di più variabili. Derivate parziali, gradiente e matrice Hessiana. Funzioni di due variabili: piano tangente e vettore gradiente. Funzioni convesse e concave. Problemi di ottimizzazione: condizioni di primo e secondo ordine per problemi senza vincoli. Ottimizzazione vincolata: vincoli di uguaglianza e metodo dei moltiplicatori di Lagrange. Ottimizzazione vincolata: vincoli di disuguaglianza e condizioni di Karush-Kuhn-Tucker. Programmazione lineare (concetti di base).
Probabilità: nozioni e definizioni di base. Distribuzioni discrete: uniforme, binomiale, di Bernoulli, di Poisson, geometrica. Teorema di Bayes. Distribuzioni continue: distribuzione normale (gaussiana).
Prerequisiti
Insiemi numerici. Intervalli della retta reale. Monomi, polinomi, funzione potenza con esponente razionale, funzione potenza con esponente negativo. Funzioni elementari: funzioni esponenziali, logaritmi, logaritmi naturali. Composizione di funzioni. Funzioni reali a variabile reale e loro proprietà. Grafico di funzioni reali a variabile reale. Limiti di funzioni reali. Continuità e derivabilità. Derivate delle funzioni elementari. Massimi e minimi delle funzioni reali a variabile reale. Risoluzione di sistemi lineari 2x2 e 3x3. Geometria: circonferenza, ellisse, parabola, iperbole.
Metodi didattici
Lezioni frontali, integrate con slide predisposte dal docente. Utilizzo di strumenti multimediali (video) e di software avanzati per migliorare l'esperienza di apprendimento. Impiego di esempi teorici e casi pratici per mostrare come gli argomenti trattati in aula possano essere applicati direttamente in un contesto economico.
Materiale di riferimento
K. Sydsæter, P. Hammond with A. StrØm; Essential Mathematics for Economic Analysis; Pearson.
R. A. Adams, C. Essex; Calculus: a complete course; Pearson
M. P. Deisenroth, A. A. Faisal, C.S. Ong, Mathematics for Machine Learning
Teacher's notes.
R. A. Adams, C. Essex; Calculus: a complete course; Pearson
M. P. Deisenroth, A. A. Faisal, C.S. Ong, Mathematics for Machine Learning
Teacher's notes.
Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione
La prova consiste in domande teoriche (sia a risposta aperta che a scelta multipla) volte a verificare la comprensione degli argomenti trattati a lezione. La prova include inoltre esercizi finalizzati a verificare la capacità di applicare in modo autonomo le metodologie studiate in classe. La durata della prova dipende dal numero e dalla tipologia delle domande, ma non supererà le 3 ore.
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE - CFU: 6
Esercitazioni: 16 ore
Lezioni: 40 ore
Lezioni: 40 ore
Docente:
Benfenati Alessandro
Docente/i