Time series econometrics
A.A. 2022/2023
Docente responsabile: Fabrizio Iacone
The aim of the course is to teach students time-series analysis used in advanced economic research. Competence is developed regarding stationary and non-stationary multivariate models with special attention to: dynamic simultaneous equations; Vector autoregression (VAR) models, Impulse response functions, Variance decompositions, Structural VAR models; Cointegration, Vector error correction models.
Knowledge of Statistics and Mathematical analysis (linear algebra).
For first year students - Mandatory for Economics PhD students.
Maximum number of participants: 20
For first year students - Mandatory for Economics PhD students.
Maximum number of participants: 20
Modalità di valutazione
Esame
Giudizio di valutazione
voto verbalizzato in trentesimi
Iscrizioni
Scadenze
Il termine di iscrizione ai corsi è previsto generalmente entro il 27° giorno del mese precedente al mese di avvio.
Come iscriversi
- Autenticarsi al servizio di iscrizione con le credenziali di Ateneo
- Selezionare l’insegnamento scelto e cliccare su Iscrizione e infine su Iscriviti
Trascurare del tutto la voce "Data di appello" che appare durante la procedura di iscrizione.
Assistenza
Per informazioni e richieste di chiarimento scrivere a: [email protected]
Docente/i
Ricevimento:
Wednesday, 11AM to 1PM. Please email me to arrange an appointment
Stanza 4 (DEMM Secondo piano)