Controllo stocastico e ottimizzazione
A.A. 2024/2025
Obiettivi formativi
Saranno presentati i problemi, i metodi e i risultati fondamentali dell'ottimizzazione di sistemi dinamici stocastici, a tempo discreto e continuo, su orizzonte finito o infinito. I sistemi a tempo continuo saranno per lo più descritti da equazioni differenziali stocastiche. Si considereranno gli approcci basati sulla programmazione dinamica, l'equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman(compresi casi di soluzioni con bassa regolarità), le equazioni differenziali stocastiche "backward", il principio del massimo stocastico (nel senso di Pontryagin). Verranno anche più brevemente introdotti altri problemi di ottimizzazione quali l'arresto ottimo o il controllo impulsivo. Saranno presentate applicazioni ad alcune classi di modelli fondamentali, ad esempio i problemi di investimento ottimale in Finanza Matematica o il controllo ottimo lineare quadratico.
Risultati apprendimento attesi
Gli studenti che frequentano il corso avranno familiarità con varie classi di problemi di controllo e di ottimizzazione per sistemi stocastici (a tempo discreto, a tempo continuo per modelli descritti da equazioni differenziali stocastiche, su orizzonte finito o infinito) e conosceranno i metodi fondamentali per affrontarli: la programmazione dinamica e le equazioni di Hamilton-Jacobi-Bellman, le equazioni differenziali stocastiche retrograde ("backward"), il principio del massimo stocastico. Avranno anche visto l'analisi di modelli importanti quali i problemi di investimento ottimale in Finanza Matematica e i problemi lineari quadratici.
Periodo: Primo semestre
Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi
Corso singolo
Questo insegnamento non può essere seguito come corso singolo. Puoi trovare gli insegnamenti disponibili consultando il catalogo corsi singoli.
Programma e organizzazione didattica
Edizione unica
Responsabile
Periodo
Primo semestre
MAT/06 - PROBABILITA E STATISTICA MATEMATICA - CFU: 6
Esercitazioni: 12 ore
Lezioni: 35 ore
Lezioni: 35 ore
Docenti:
Campi Luciano, Fuhrman Marco Alessandro
Turni:
Docente/i
Ricevimento:
Su appuntamento
Ufficio 1040, Dipartimento di Matematica, Via Saldini 50, 20133 Milano
Ricevimento:
Lunedì 10:30-13:30 (con preavviso, salvo impegni accademici)
Dipartimento di Matematica, via Saldini 50, studio 1017. Il ricevimento si svolge in remoto in caso di condizioni di emergenza sanitaria.