Finanza matematica 2
A.A. 2024/2025
Obiettivi formativi
Lo scopo dell'insegnamento è di fornire una introduzione agli argomenti principali relativi ai modelli in tempo continuo di Finanza Matematica, che coinvolgono tecniche avanzate del Calcolo Stocastico e dell'ottimizzazione dinamica.
Risultati apprendimento attesi
Calcolo del prezzo per via probabilistica/analitica di derivati finanziari in mercati completi/incompleti descritti da processi stocastici a tempo continuo di tipo diffusivo. Risoluzione di alcuni problemi di ottimizzazione dinamica, tramite metodi di controllo/arresto ottimo.
Periodo: Secondo semestre
Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi
Corso singolo
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Programma e organizzazione didattica
Edizione unica
Responsabile
Periodo
Secondo semestre
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE - CFU: 6
Lezioni: 42 ore
Docenti:
Frittelli Marco, Maggis Marco
Docente/i
Ricevimento:
Su appuntamento
Ufficio 1043, primo piano, Dip. di Matematica, Via Saldini 50